添加时间:2016/8/26 15:38:05 来源:复旦研修网编 点击数:
证券市场量化实盘操作研修班
招 生 简 章
课程简介
基于定量分析的交易策略是依赖于金融大数据和数字运算,以确定交易机会。价格、价格变化形态及交易动量是定量分析中数学模型的重要参考。量化交易通常使用于金融机构和对冲基金,交易量比较大,量化投资的主要目标是套利、套保、及正确时空组合下的投资最优化。
股市量化实盘操作培训既是专业化实盘交易技术的传授,更是盈利性交易习惯的严格训练。宗旨是通过短期高强的系统培训使得学员在未来的专业交易、基金管理、及个人或者企业投资方面长期获益。
课程背景:资本市场数据特性
市场是有限可测,在给定的时间段里,变化有一定规律,并且很可能被观察者捕捉到,而一旦规律被大多数人发现了解,则规律必定发生变异。而市场主导者将主动发起规律变化。市场的本质是类似赌场,市场是主导者操纵的,所以跟随者的对手不是无意识的市场,而是主导者、其使用的工具和其运作特点及习惯(规律)。行情的产生和发展的确是变化的,行情的性质和特点也是变化的。任何行情都可被一套完备的市场工具来描述、判断和预测,该工具集成是不变的。
在市场中重覆性失败,其根本是对市场认知的理念性错误、技术性偏差、习惯性缺陷。
课程设置
一:主要的技术分析(TA)工具 | 二:技术工具的正确使用 |
三:量价和形态细化分析 | 四:金融产品的流动性和盘口分析(liquidity) |
五:投资理念、定位、长中短期差异和选择 | 六:交易的预测、策略和操作 |
七:基金管理 | 八:操作技巧练习和习惯培训 |
课程主讲:潘兴旺 先生
美国高盛集团,副总裁
美国SEI Investments,副总裁
1992年日本东京大学理学博士,师从世界著名科学家有马郎人(现日本科学技术振兴财团会长、前东京大学校长、日本文部大臣及参议员)、美国Drexel大学博士后。
课程特点
l 全球先进的投资视野和理念
以大数据量化信号为基础,结合多年华尔街技术和经验、以及中国A股市场的实战经历,在风险控制范围内实现投资者资产的安全和长期卓越稳健型增长。
l 全球先进的投资量化分析方法
以规避主观判断和心理弱点为原则、根据大数据统计分析制定的量化多策略进行智能性资本市场投资。
l 系统化的投资策略
强调通过勤勉的市场趋势分析、结构化的交易策略、领先的金融技术手段、有效的风险控制使资本在市场中稳健盈利,让投资者的资产在资本市场长期为投资者服务。
l 清晰的培训目标
我们更注重正确的思维及习惯的传授。
学员获益
l 精准的投资技术
l 有效的盈利思维
l 良好的操作习惯
招生对象
企业管理者与企业投资管理者、基金经理、股市投资者等。
授课时间与地点
开班时间:2016年10月22、23日(周六、周日)。
学制2天,于周六、周日研修。
授课地点:复旦大学。
考核方式
学员出勤情况,作为成绩考核的一个依据。
培训费用
培训费每人6800元(含讲义费、培训日午餐费等),外埠食宿交通费用自理。
联系电话:021-33511084
联 系 人:彭老师 15000890945
电子邮箱:fudan.mba@163.com
附件1:项目课程计划
一、主要的技术分析(TA)工具
1)交易和行情系统的选择、关键参数的设置
2)市场指标综合分析
3)K线分析、支撑线/阻力线、均线分析、价量分析、形态分析
二、技术工具的正确使用
1)SMA、EXPMA、CCI, RSI、MACD、KDJ等重要指标的数学计算方法
2)数据处理及准确性验证
3)各重要指标的统计学原理、有效作用、特殊功能及利弊。
4)实盘案例讲解
5)重要指标交易信号的有效性判断
6)实盘案例讲解
三、量价和形态细化分析
1)量价的动力理论、股票涨或跌的动力原因、行情运作的多空过程
2)量价形态大全及案例分析、K线定式的分类、定义并理解K线价量语言
3)量价和形态的应用及股市操作经验漫谈(一之四十五)
四、金融产品的流动性和盘口分析(liquidity)
1)货币战争
2)宏观经济和资本市场的时间函数、内外盘的差异、期货对现货的影响
3)货币政策、国际资本的流动性节奏、场外动向、债券市场的流通性影响
4)存量资金和增量资金的操作转换
五、投资理念、定位、长中短期差异和选择
1)投资哲学和理念、投资定位的量身定制、优化的操作波段选择
2)价值投资理论:企业财务报表分析和解读、商业模式和内分析、选股原则、定价理论
3)投资五行原则、投资模式的一致性原则、市场资金的博弈力学、交易技艺
4)对应不同投资波段和投资目标的中国股市交易产品分析、中国股市的盈利模式
5)中国未来产业转型和发展模式分析、
六、交易的预测、策略和操作
1)指标分析市场走势、顶部模型、支撑和压力位的正确计算、缺口和突破效应
2)趋势信号的正确判断、起伏的规律把握、交易的有效执行
3)大数据分析中国股市的波动特征
4)应对牛熊市的交易原则、牛市跑赢指数策略、熊市盈利模式
5)不同波动操作的技术指标应用、个股的高胜率选择策略和买入最佳时刻
6)主力思维和习惯:主力操作节奏和定式、诱多和诱空的判断、主力入场信号、主力成本的计算
7)股票价格移动的基本定式、多种有效交易策略分析和实盘讲解
8)价值投资的操作手法、高成功率交易的时间框架、评估波段和中长线
9)趋势性操作的回报选择、个股顶部及底部量化信号、实战意义的看涨K线
10)T+0及T+1交易、短线抢反弹纪律、强势股攻略
11)复牌、除权、及中报个股的时间差套利
12)龙虎榜及徐翔交易策略
12)交易的综合素质
七、基金管理
1)资产配置理论、资金管理、仓位管理策略
2)风险控制:仓位控制、止盈与止损、风险控制参数、不确定性判断和标的选择
3)基金机构的企业运营
4)基金净值(NAV)计算、管理费计算、托管费计算、绩效费计算
5)私募基金的交易管理、量化交易规则
6)基金经理应该考虑的多种持有因素
7)投资文化心理、心态管理、调整心态有效执行策略、境界提升
八、操作技巧练习和习惯培训
1)定式和形态分类记忆
2)趋势判断
3)经典操作复盘讲解
4)重复性训练、系统通关测试